Lichiditatea pe segmentul derivatelor pe actiuni al bursei din Sibiu a fost una modica, pe fondul lipsei unei directii bine definite a cotatiilor SIF. Singurii care au incercat sa profite au fost speculatorii, care au incercat sa valorifice diferentele de pret din cursul sedintelor.
Despre evolutia pietei, Bogdan Ungureanu, broker la Interdealer Capital, a afirmat ca a€˛principala cauza a miscarii ondulatorii a lichiditatii o constituie absenta unei directii clare care ii face pe investitori sa se mentina pe pozitii de asteptare. Aceste fluctuatii sunt insa exploatate de investitorii intra-day care nu se dezmint si incearca sa exploateze orice oportunitate".
In clasamentul de lichiditate al saptamanii s-au impus, ca de obicei, derivatele pe SIF 2 cu 11.418 contracte. Preturile pentru sfarsitul lunii au fluctuat intre 3,0851 si 3,1999 lei, pentru septembrie intre 3,255 si 3,53 lei, pentru decembrie intre 3,456 si 3,5597 lei, scadenta pentru care cumparatorii de optiuni Call continua sa mizeze pe depasirea pragului de 4 lei, in timp ce tranzactiile pentru martie 2007 au fost realizate la 3,7 - 3,89 lei.
Pozitia a doua ca lichiditate a revenit derivatelor pe SIF 5, cu 10.712 contracte, ele generand insa cel mai mare numar de optiuni. Pentru iunie, tranzactiile au fost realizate la 3,4978 - 3,613 lei, cumparatorii de Call continuand sa spere in depasirea nivelului de 3,8 lei. Pentru septembrie, tranzactiile au fost realizate la 3,6825 - 3,8199 lei, iar pentru decembrie la 3,91 - 4,038 lei, scadenta pentru care tranzactiile cu optiuni Put si Call indica drept suport principal pretul de 3,35 lei, in timp ce rezistentele se situeaza in culoarul 4,1 - 4,4 lei. Pentru martie viitor, preturile au fluctuat intre 4,16 si 4,26 lei, cumparatorii de Call mizand pe depasirea pragului de 4,55 lei.