Saptamana trecuta, volatilitatea preturilor futures la derivatele pe actiuni a fost una deosebit de ridicata, ceea ce a facilitat realizarea de speculatii si a operatiunilor de hedging sau arbitraj.
In clasamentul lichiditatii, cele mai cautate au fost derivatele pe SIF 5, fiind tranzactionate 20.202 contracte futures si 850 de optiuni. Pentru finele lunii viitoare, preturile au fluctuat intre 4,0101 si 4,1999 lei, volatilitatea mare aducand un numar crescut de tranzactii cu optiuni. Astfel, in opinia vanzatorilor de optiuni Put si Call, suporturile se afla la 4,05 si 3,86 lei, iar rezistentele la 4,24 lei, 4,35 lei, 4,5 lei si 4,65 lei. Pentru martie 2008, tranzactiile au fost realizate la 4,2101 - 4,4099 lei, cumparatorii de Call mizand pe depasirea pragurilor de 4,6 lei, 4,7 lei si 5 lei. Pentru iunie, preturile au fluctuat intre 4,4999 si 4,5999 lei.
In cazul derivatelor pe SIF 2 au fost tranzactionate peste 19.000 de contracte futures, pentru decembrie preturile fiind de 3,261 - 3,3998 lei, strategiile cu optiuni Put si Call indicand ca suporturi pretul de 3 lei, iar ca rezistente pe cele de 3,7 si 3,85 lei. Pentru martie, tranzactiile au fost realizate la 3,4603 - 3,64 lei, cumparatorii de Call asteptand depasirea pragurilor de 3,8 si 4,1 lei. Pentru iunie, tranzactiile au fost realizate la 3,67 - 3,75 lei, iar cele pe septembrie la 3,9 - 3,95 lei.
Actiunile Broker au beneficiat de tranzactionarea a circa 1000 de contracte futures, preturile pe decembrie fiind de 2,49 - 2,871 lei, iar cele pe martie de 2,7 - 3,05 lei, vineri pretul de cotare fiind stabilit la 2,7222 lei.
In cazul derivatelor pe actiunile Bancii Transilvania, amplitudinea fluctuatiilor nu a fost la fel de ridicata ca in cazul celorlalte, chiar inregistrand o evolutie ascendenta, ele fiind tranzactionate pentru finele lunii viitoare la 0,84 - 0,875 lei, iar pentru martie la 0,8801 - 0,9273 lei.