Fluctuatii mari ale preturilor futures pe actiuni

Lichiditatea din piata la termen de la Sibiu a urcat ieri la aproape 11.000 de contracte futures si optiuni, pe fondul volatitatii mari a preturilor la derivatele pe actiuni, care dupa atingerea unor minime ale ultimelor luni au inregistrat aprecieri.
"Chiar daca pe final de sedinta preturile la derivatele pe actiuni au inregistrat cresteri, ele au fost totusi mai mici decat cele de acum doua zile", comenta un broker.
Cele mai cautate derivate au fost cele pe SIF 2. Pentru decembrie ele au deschis la 3,4008 lei pentru ca apoi sa atinga un minim de 3,33 lei, in final ele revenind pe plus, pretul de cotare fiind stabilit la 3,443 lei, mai jos cu 1,7 bani fata de acum doua zile, motiv pentru vanzatorii de Call sa coboare rezistenta la 3,87 lei. Pentru martie, preturile s-au miscat intre 3,54 si 3,6593 lei, tranzactiile cu optiuni Put si Call aratand un suport puternic la 3,24 lei si o rezistenta la 4,1 lei. In cazul derivatelor pe iunie, acestea au fost tranzactionate la 3,65 - 3,7999 lei, iar cumparatorii de Call au mizat pe o crestere la peste 4 lei.
Derivatele pe SIF 5 au avut o miscare inversa fata de SIF 2, ele castigand un ban pentru toate scadentele, fiind tranzactionate pentru decembrie la 4 - 4,1744 lei, vanzatorii de optiuni vazand suportul la 3,875 lei, iar rezistentele la 4,32 lei, 4,47 lei si 4,62 lei. Pentru martie, preturile au fluctuat intre 4,33 si 4,4395 lei, iar pentru iunie intre 4,5108 si 4,6489 lei.
Pe piata raportului euro/leu a continuat cresterea preturilor futures, acestea fluctuand pentru finele anului intre 3,4 si 3,4201 lei.
Pretul futures al unciei de aur a continuat sa creasca, de la 800 dolari, la deschidere, ea urcand la un maxim de 825 dolari, pentru ca pretul de cotare sa fie stabilit la 820 dolari, mai sus cu 10 dolari fata de miercuri.

---

Despre autor: