Fluctuatii mari ale preturilor futures

Piata la termen de la Sibiu a inregistrat ieri o lichiditate deosebita, cauzata de fluctuatiile mari ale preturilor futures ale derivatelor pe actiuni, fiind tranzactionate aproape 23.000 de contracte futures si optiuni.
Aceasta evolutie a fost folosita de speculatori, care au putut realiza operatiuni profitabile "intra-day", in special pe SIF-uri. SIF 2 cu scadenta martie a fluctuat intre 2,47 si 2,5670 lei, iar pentru iunie intre 2,56 si 2,602 lei. Cele mai multe contracte au fost realizate pe SIF 5, care a fluctuat pentru luna viitoare intre 2,8120 si 2,8951 lei, scadenta pentru care pragul de rezistenta s-a mentinut la 3,15 lei, iar pentru iunie intre 2,7 si 2,9302 lei. SIF 1 a coborat pentru martie la 2,47 lei, scadenta pentru care SIF 3 a fost tranzactionat intre 2,3305 si 2,43 lei, pentru iunie preturile fluctuand intre 2,3710 si 2,49 lei.
Cea mai spectaculoasa cadere au avut-o derivatele pe RRC, care de la 0,102 au coborat pentru martie pana la 0,0881 lei, scadenta unde pragul de rezistenta s-a prabusit de la 0,13 la 0,103 si 0,112 lei, pentru iunie tranzactiile realizandu-se la 0,0891 - 0,103 lei. SNP si TLV au fost mai stabile, tranzactiile pe martie realizandu-se la 0,6002 - 0,62 lei, iar cele pe iunie la 0,616 - 0,638 lei, respectiv la 1,4801 - 1,505 lei si 0,872 - 0,8945 lei. Raportul euro/leu a coborat si la Sibiu sub pragul de 3,5 lei, tranzactiile pe martie realizandu-se la 3,4999 - 3,5 lei, iar cele pe iunie la 3,4999 - 3,51 lei. Dolarul american a scazut pentru martie de la 2,96 la 2,94 lei, in timp ce paritatea euro/dolar a fost tranzactionata la 1,1934 dolari.
Au mai fost tranzactionate derivate pe AMO cu scadenta martie la 0,1061 - 0,11 lei si iunie la 0,107 - 0,1150 lei.

---

Despre autor: