Fluctuatii mari ale preturilor futures

Preturile futures ale derivatelor pe actiuni au cunoscut si ieri fluctuatii mari, care au permis realizarea de speculatii. Cu toate acestea numarul pozitiilor deschise a depasit ieri pragul de 110.000, circa jumatate din ele fiind deschise pentru martie viitor.
Cea mai activa piata a fost cea pe actiunile SNP, preturile pentru Craciun fluctuand intre 0,495 si 0,5145 lei iar cele pe martie intre 0,55 si 0,57 lei, scadenta pentru care pragul suport a urcat la 0,52 lei. Titlurile RRC au fost tranzactionate pentru aceasta luna la 0,1160 - 0,1180 lei iar pentru martie la 0,1299 - 0,1332 lei. Preturile futures ale derivatelor pe SIF-uri au fluctuat foarte mult. Astfel, SIF 2 a fost cotat pentru Craciun intre 2,2689 si 2,3190 lei iar pentru martie intre 2,5 si 2,551 lei, SIF 3 intre 2,16 si 2,19 lei, respectiv 2,283 si 2,33 lei in timp ce SIF 5 a fost cotat la 2,5640 - 2,6299 lei, respectiv 2,82 - 2,87 lei.
Titlurile SIF 1 cu scadenta decembrie au fost tranzactionate la 2,37 - 2,401 lei. Singurele derivate care au avut o tendinta usor negativa au fost cele pe actiunile TLV, care au fluctuat pentru Craciun intre 1,2930 si 1,333 lei, scadenta pentru care pragul suport se afla la 1,165 lei iar pentru martie intre 1,4577 si 1,4950 lei, pragul suport mentinandu-se la 1,375 lei. Raportul leu/euro cu scadenta lunara a fost cotat la 3,65 lei iar pentru martie la 3,6208 lei, in timp ce paritatea euro/dolar a fost cotata la 1,1755 dolari, respectiv 1,177 dolari.

---

Despre autor: