Fluctuatii mari ale derivatelor futures pe actiuni

Pentru derivatele pe actiuni, martie a fost o luna a scaderilor, majoritatea avand valori mai scazute fata de cele de la inceputul lunii.
"Diminuarile preturilor au facut ca, la nivelul intregii luni, pozitiile deschise pe vanzare sa fie cele de succes. Un rol deosebit l-au avut si speculatorii care au putut obtine profituri spectaculoase din oscilatiile zilnice, atat pe vanzare, cat si pe cumparare", comenta un broker sibian. Cele mai lichide derivate au fost cele pe SNP, cu 23% din totalul lunii. Preturile futures pentru jumatatea anului au scazut cu 0,0679 lei/actiune, saptamana trecuta tranzactiile realizandu-se la 0,5560 - 0,605 lei.
Pe titlurile SIF 5 au fost tranzactionate la circa 22% din volumul lunar, ele coborand fata de finele lui februarie cu 0,267 lei, in timp ce preturile au fluctuat saptamana trecuta intre 2,4001 si 2,8399 lei. Locul al treilea in clasamentul lunar l-au ocupat derivatele pe SIF 2, cu circa 16% din lichiditate, preturile fluctuand saptamana trecuta intre 2,2731 si 2,53 lei, cumparatorii de optiuni CALL asteptand depasirea pragurilor de 2,55 si de 2,78 lei.
Derivatele pe SIF 1 au fost tranzactionate la 2,21 - 2,53 lei, iar cele pe SIF 3 la 1,95 - 2,34 lei, cumparatorii de optiuni CALL sperand ca ele vor reveni peste pragul de 2,33 lei. Titlurile TLV au fost printre cele mai stabile derivate din piata, preturile lor fluctuand intre 0,8827 si 0,922 lei, cumparatorii de optiuni trasand un culoar cuprins intre 1,1 si 1,2, in partea sa superioara si 0,79 - 0,85 lei in cea inferioara. Derivatele pe RRC au cunoscut fluctuatii destul de mari, preturile pentru iunie fiind cuprinse intre 0,0864 si 0,0,92 lei, cumparatorii de optiuni CALL anticipand o crestere peste pragul de 0,1 lei.
Au mai fost tranzactionate pentru iunie derivate pe AMO la 0,0901 - 0,1 lei, BCC la 0,63 lei si BRD la 17,45 - 18 lei.

---

Despre autor: