Ieri, lichiditatea din piata sibiana a derivatelor a crescut, fiind incheiate aproape 7.500 de contracte futures si options, valoarea lor reprezentand echivalentul a 30,4 milioane de lei.
Pe piata raportului euro/leu tranzactiile pentru scadenta de vineri au fost realizate la 3,535 - 3,54 lei, iar pentru martie la 3,579 lei.
Conform Mirabelei Coss, broker la de la SSIF Broker Cluj, "finalul de an este privit oarecum cu scepticism de investitorii din piata sibiana, ei preferand in aceasta perioada speculatiile intra-day, bine alimentate de volatilitatea destul de ridicata a cotatiilor.
Este posibil ca o parte din acestia sa astepte lichidarea efectiva a scadentei pentru a putea incheia in mod firesc operatiunile de arbitraj initiate in ultima luna.
De asemenea, lichiditatea a crescut pentru scadenta martie, operatiunile de roll over fiind deja sesizabile in piata, la fel si arbitrajul care asigura randamente fara risc de circa 7-8 % brut".
Cele mai cautate derivate au fost cele pe SIF 5, care au fost tranzactionate pentru vineri la 4,37 - 4,42 lei, cumparatotii de Call asteptand o depasire a pragului de 4,52 lei.
Pentru martie, tranzactiile au fost realizate la 4,6306 - 4,73 lei, vanzatorii de optiuni Put si Call considerand ca suportul se afla la 3,9 lei, iar rezistenta la 4,95 lei, in timp ce pentru iunie preturile au fluctuat intre 4,75 si 4,82 lei.
Derivatele pe SIF 2 au fost tranzactionate pentru scadenta de la finele saptamanii la 3,458 - 3,5239 lei, pentru martie la 3,69 - 3,784 lei, iar pentru iunie la 3,86 - 3,8949 lei.
Preturile futures pe BRK au fost de 2,691 - 2,7 lei pentru vineri, in crestere cu trei bani, iar pentru martie de 2,87 - 2,925 lei, pretul de cotare urcand cu aproape doi bani la 2,8988 lei.